Ang pag-aaral ng loan portfolio. Loan portfolio - ay ...

Kabilang sa mga pinaka mahalagang tagapagpahiwatig ng pagganap ng komersyal na bangko - pautang portfolio. Maaari itong maging masyadong kumplikado at nangangailangan ng isang balanseng diskarte sa interpretasyon ng mga tagapagpabatid na nilalaman nito. Ngunit, sa kabila ng ito, upang suriin ang kanyang loan portfolio, mga bangko ay may regular. Ang matagumpay na solusyon sa problemang ito - ang pangunahing kadahilanan ng kahusayan ng institusyong pinansyal. Ano ang istruktura ng loan portfolio? Paano ko pag-aralan ang mga tagapagpahiwatig na nilalaman nito?

Ang mga pagtutukoy ng loan portfolio

Loan portfolio - ay, kung susundin mo ang isa sa mga popular sa Russian mananaliksik konsepto, ang natitirang balanse inutang sa bangko (o iba pang paksa ng isang komersyal na aktibidad), na nagmumula sa pagkakaloob ng iba pang mga organisasyon o mga indibidwal pautang. Ay nalalapit sa pagtukoy ng halaga ng kaukulang parameter ay maaaring maging napaka-magkakaibang.

Halimbawa, ang ilang mga mananaliksik ay naniniwala na ang utang portfolio ay dapat na magsama ng interes maugnayin sa ang buong iskedyul ng pagbabayad, habang ang iba ay mas gusto talagang isama siya lamang ang punong-guro utang, at iba pang mga bahagi ng mga pautang - kinakalkula sa pamamagitan ng isang espesyal na formula. Ang argument --credit entity ay maaaring bayaran ang utang maaga sa kanilang iskedyul at hindi na kailangang magbayad ng mga pinaka-interes.

Pagtitiyak pagtatasa ng loan portfolio

Pagtatasa ng loan portfolio ay lubhang mahalaga sa mga tuntunin ng pagtatasa ng katatagan ng mga kaukulang institusyong pinansyal. Ang katotohanan na ang ganitong uri ng negosyo organisasyon form ang bulk ng kita, bilang isang patakaran, sa pamamagitan ng mga pautang. Gayunman, ito ay mahalaga hindi lamang kung gaano kalaki sa mga pautang na ipinagkaloob sa mga bangko, ngunit din ang lawak na disiplina ay kakalkulahin borrowers. Sa gayon, isa sa mga pangunahing pamantayan na matukoy ang kalidad ng loan portfolio ng mga pinansiyal na mga organisasyon - ang makapagbabayad ng utang ng mga tao kung kanino ito ay nagbibigay sa mga pautang. Maaari itong natutukoy batay sa isang iba't ibang mga tagapagpahiwatig.

Pagdating sa mga legal na entity, maaaring ito ay:

- financial paglilipat ng tungkulin;

- ang kasalukuyang antas ng credit pag-load ng enterprise;

- ang pagtitiyak ng mga pangunahing mga kontrata, at iba pang mga kadahilanan upang matiyak ang katatagan ng kita;

- credit history.

Tungkol sa katayuan ng mga natural na tao borrowers, ang kanilang kakayahan upang bayaran ay maaaring batay sa:

- ng suweldo;

- ang katatagan ng mga gumagamit ng kumpanya;

- ang kasalukuyang antas ng utang load;

- ang nilalaman ng kasaysayan ng credit.

Tulad ng mga pinagkukunan para sa kasunod na pag-aaral ay maaaring gamitin bilang intra-dokumento, at mga na sumasalamin sa pakikipag-ugnayan sa mga tukoy na borrowers sa bangko. Higit sa lahat, ito loan agreement application (na karaniwang naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa kliyente).

Loan portfolio - ay isang tagapagpahiwatig ng mga pautang sa oras, halaga at mga tuntunin ng kakayahang kumita, tinatayang sa batayan ng mga tuntunin ng kasunduan sa borrower. pagkalkula ay maaari ding gawin sa isang iba't ibang mga pang-ekonomiyang mga panganib. Ang pag-aaral ng loan portfolio ay ginagamit, una, upang matukoy ang maximum na posibleng kita institusyong pinansyal na maaaring mangyari sa pagbalik borrowers ng capital, at ikalawa - upang makilala ang mga posibleng kadahilanan na maaaring makagambala sa Pinautang partido sa oras at nang buo, kinakalkula na may Bank.

portfolio

Paano matutukoy sa pamamagitan ng mga tiyak na mga tagapagpahiwatig na magpakilala ang mga parameter ng katatagan ng mga bangko? Ito ay maaaring magmukhang ang istraktura ng loan portfolio? Kadalasan ay nagsasangkot ng pag-uuri ng mga pautang sa mga sumusunod na dahilan:

- pagtatalaga sa pananalapi o ruble;

- isang paraan ng pagbibigay;

- kapanahunan;

- ang legal na katayuan ng borrower;

- ang bansang pinagmulan ng financed entity.

Ang listahan sa itaas ng mga pamantayan ay maaaring tiyak na pupunan, at iba pang mga item.

Ano ang hindi kasama sa portfolio?

Kapansin-pansin na ang ilang mga uri ng mga pautang ay hindi dapat kasama sa loan portfolio. Kapag ay ito maaari? Sa pamamaraan ng maraming mga institusyon ng pagbabangko nagpasya itong huwag isama sa listahan ng mga ari-arian ng mga pautang na ibinigay sa pamamagitan ng pampublikong awtoridad, non-badyet pondo. Ito ay maaaring dahil sa ang pagpapalabas ng naturang mga pautang na walang makabuluhang mga kinakailangan collateral o interes rate, makabuluhang naiiba sa mas maliit na bahagi ng merkado. Loan portfolio - ay isang tagapagpahiwatig na sumasalamin sa tipikal na gawain ng isang institusyong pinansyal. Mga pautang sa katig rate ay maaaring hindi matugunan ang criterion.

Mga pautang na hindi kasama sa ang credit portfolio ng mga komersyal na mga bangko, ay maaari ding ibinibigay sa mga entity partner, iba pang institusyon sa pananalapi na may hawak na, kapag ang kasalukuyang establishment ay bahagi ng istraktura o mga nakapailalim na mga entity. Sa katunayan, sa maraming paraan tulad transaksyon kaugnay sa mga pautang pormal. Sa katunayan, maaari itong maging normal maki-kumpanya paglilipat ay hindi naglalayong pag-aalis ng karamihan ng kita ng bangko.

Yugto portfolio pagtatasa

Kami ngayon ay sinisiyasat sa karagdagang detalye kung paano isasagawa sa labas ng loan portfolio pinansiyal na institusyon sa pag-aaral. Sa itaas nabanggit namin ang mga pangunahing mga prinsipyo na maging batayan ang mga kaugnay na pag-aaral, lalo - upang nauugnay ang lakas ng tunog ng mga umiiral na mga pautang at ang mga kadahilanan na nakakaapekto sa tagumpay ng kanilang balik-credit entity. Ngayon ang aming mga gawain - upang isaalang-alang ang mga pangunahing yugto kung saan ang loan portfolio pagtatasa. Modern mananaliksik makilala ang mga sumusunod na set ng mga ito:

- pagtatasa ng mga kadahilanan na nakakaapekto sa supply at demand na ng mga serbisyo ng pagbabangko,

- pagpapasiya ng pagpapahiram kapasidad ng institusyon sa pananalapi;

- pag-aaral ng istraktura ng mga pautang magagastos para sa posibleng pagsunod pagkakakilanlan ng capacities;

- ang pag-aaral ng kasalukuyang mga kontrata loan pinirmahan ng bangko at ang borrower;

- pagtatasa ng ang kalidad ng mga portfolio, pagbuo ng mga rekomendasyon para sa pagpapabuti.

Pag-aralan natin ang mga hakbang na pagtatasa kaukulang performance indicator detalye ng bangko.

Kadahilanan ng demand at supply ng mga serbisyo ng credit

Ang mga kadahilanan na pinag-uusapan ay maaaring inuri sa iba't-ibang grounds. Bilang isang patakaran, inilalaan panloob at panlabas. Ang dating ay tinanggap sa:

- pagkatubig at ng bangko na magagamit capital, na maaaring na ginugol sa pagkakaloob ng mga pautang;

- availability ng mga mapagkukunan upang masakop ang isang posibleng kakulangan ng pagkatubig dahil sa mahinang pagbabayad disiplina ng mga customer;

- specifics ng segment ng komersyal na mga gawain ng mga bangko, ang mga katangian ng ang target na kliyente na madla.

Kabilang sa mga panlabas na mga kadahilanan:

- ang pang-ekonomiyang mga proseso na nagaganap sa bansa, rehiyon o mga tiyak na lokalidad;

- ang antas ng kumpetisyon sa bangko pagpapahiram market;

- ang patakaran ng Central Bank - halimbawa, sa mga tuntunin ng pagbuo ng mga halaga sa mga pangunahing rate;

- pambatasan regulasyon ng mga relasyon credit.

Bank, isakatuparan pag-aaral ng mga napiling mga kadahilanan ay maaaring dahil doon makilala ang mga na pinaka-makabuluhang sa mga tuntunin ng portfolio kalidad, at pagkatapos ay gamitin ang data upang mapagbuti ang mga katangian ng ang katumbas na figure.

Pagpapasiya ng kapasidad pagpapahiram

Ang susunod na yugto ng portfolio pagtatasa - pagtukoy ng pagpapahiram kapasidad ng institusyong pinansyal. Pulong na ito hamon ay nagsasangkot ng una at nangunguna sa lahat pag-aaral ng mga mapagkukunan, dahil sa kung saan ang mga bangko ay maaaring kumita ng kita sa aspeto ng ang mga gawain ng lending. Credit potensyal na sa kasong ito ay maaaring iharap sa dalawang bersyon: bilang ang isa na sumasalamin sa pagkakaroon ng panandaliang resources ng bangko, at ang isa na may sa gawin sa "long" kontrata sa mga institusyon sa pananalapi mga kliyente. Ano ang mga pagtutukoy ng bawat isa sa kanila?

Kataga mga potensyal na ay binuo sa batayan ng cash na mga bangko maipon sa mga deposito, mga kasalukuyang mga account, suweldo account at iba pang mga mapagkukunan, dahil sa kung saan maaari mong mabilis na dagdagan ang pagkatubig. Bilang isang patakaran - sa loob ng isang taon. Long-matagalang potensyal na, sa pagliko, ay nagpapahiwatig na ang isang bank pinagmulan institusyon, na maaari ring nagtatrabaho bilang isang tool upang dagdagan ang pagkatubig, ngunit hindi agad-agad, ngunit sa paglipas ng panahon, karaniwan ay walang mas maaga kaysa sa isang taon mula sa petsa ng pagtatapos ng kaukulang kontrata sa kostumer . Bank credit portfolio pamamahala ay direktang nakasalalay sa mga itinuturing na mga uri ng gusali na magpakilala sa institusyong pinansyal. Ang parameter na pinag-uusapan - kabilang sa mga pinaka-mahalaga sa mga tuntunin ng pag-aaral ng katatagan ng bangko bilang isang komersyal na istraktura.

Ayon sa ilang mga mananaliksik, bilang bahagi ng pagpapahiram kapasidad ng institusyon ay maaaring magsilbi ng access sa mga panlabas na financing. Una sa lahat ito ay, siyempre, ang mga pautang mula sa Central Bank. Ngunit maaari rin silang aktibong pupunan sa pamamagitan ng mga pautang mula sa mga banyagang merkado. Ang isa pang tanong ay kung ang isang partikular na bangko ay may access sa mga iyon. Maaari itong maging limitado bilang ang pang-ekonomiyang pamantayan - halimbawa, dahil sa ang katunayan na ang kasalukuyang tagapagpabatid institusyon ng opinyon sa mga pinagkakautangan, ay hindi nakamit ang mga pamantayan para sa makapagbabayad ng utang at pampulitika - kung ang bank sanctioned dahil sa kung saan hindi siya maaaring sumangguni sa mga banyagang borrowers.

Pagsusuri ng mga pautang para sa pagsunod sa mga potensyal na

Ang susunod na yugto ng pananaliksik sa mga loan portfolio institusyong pinansyal - pagtatasa ng pag-alinsunod ibinigay pautang nakita magnitude ng mga potensyal na, na aming sinabi sa itaas. Anong uri ng mga problema ay maaaring sa kasong ito ang bangko?

Una sa lahat, ang isang pagtatasa ng loan portfolio sa aspeto ng na may kaugnayan pangangailangan ng madaliang pagkilos kasunduang pinirmahan ng institusyong pinansyal at ang borrower, at ang kahusayan ng pag-access sa mga mapagkukunan na bumubuo sa mga potensyal na nakatala sa itaas. May ay hindi dapat maging isang sitwasyon kung saan ang bangko ibibgay ang malaking bilang ng mga "long" pautang, ngunit hindi ito ay may "maikling" ng mga mapagkukunan upang mapanatili ang pagkatubig. Kahit na ang isang borrower ay magbabayad sa iskedyul ng regular - kita ay maaaring hindi sapat na upang malutas ang mga kasalukuyang problema ng institusyon.

Sa ilang mga kaso, mga bangko, pag-aayos ng pang-matagalang potensyal na kakulangan at hindi pagkakaroon ng mga mapagkukunan upang taasan ito, sapilitang upang i-convert sa kanyang short-term na yaman. At maaari itong ring adversely makakaapekto sa mga tuntunin ng pagkatubig ng institusyon.

Pagpapatupad ng loan pagtatasa para sa pagsunod sa mga potensyal na dumadaloy nang maayos sa ang gawain ng bumubuo ng mga susunod na phase ng loan portfolio ng pananaliksik - ang pag-aaral ng kontrata loan concluded sa pagitan ng mga bangko at client. Ipaalam sa amin isaalang-alang ito nang mas detalyado.

Ang kontrata ng pag-aaral

Of course, ito ay malamang na hindi na ang mga eksperto ng bangko Isasaalang-alang ang mga nilalaman ng isang pahina ng bawat kontrata sa borrower. Ito ay technically mahirap at lubos na hindi naaangkop sa mga tuntunin ng mga gastos sa paggawa. Bilang isang panuntunan, natupad statistical analysis na nilalaman sa mga treaties. Ang katotohanan na ang mga dokumento ng kaukulang type naglalaman ng napakakaunting pagkakaiba. Karamihan sa mga madalas na sila ay nabawasan:

- sa ang halaga ng utang;

- upang ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga interes rate nang paisa-isa;

- sa pangangailangan ng madaliang pagkilos ng pagbabayad ;

- upang masiguro na ang uri ng pautang.

Ang pamamaraan sa ilalim ng pagsasaalang-alang nalalapat, siyempre, kung pagdating sa pagsusuri ng mga kontrata concluded na may parehong kategorya ng mga borrowers - halimbawa, mga mamamayan pormal na nagtatrabaho sa kanyang paninirahan.

Ito ay lumiliko out na ito ay hindi kinakailangan upang pag-aralan ang bawat dokumento: ito ay sapat na upang uriin ang mga mapagkukunan sa mga pangkat, ay nagsasangkot ng pooling sa anumang mga karaniwang tampok na ito. Halimbawa, maaaring ito ay kasunduan na kinabibilangan ng isang interes rate ng 20% sa bawat taon at sa itaas, o mga may sangkot na pagbabayad ng utang sa loob ng isang taon. Kaya, ang mga bangko, ang pagsusuri ng credit panganib portfolio ay maaaring lamang maipon ang mga kaugnay na impormasyon na nakapaloob sa kontrata, at ito ay ang kanilang pag-aaral.

Ayon sa ang mga resulta ng ang katumbas na yugto ng pagsusuri sa pamamagitan ng mga pinansiyal na institusyon ay maaaring maging statistics, ayon sa kung saan ito ay magiging posible na matukoy kung pag-unlad ng patakaran ay napapanatiling banking organisasyon:

- sa mga tuntunin ng pautang;

- sa mga aspeto ng reference mga kondisyon para sa mga kasunduan sa credit kaukulang potensyal;

- mula sa kinatatayuan ng magnitude ng kita na nagmula bilang isang resulta ng mga komersyal na mga gawain.

Ang kinahinatnan ng konklusyon formulated, pagtatasa ng kalidad ng mga portfolio, pati na rin mga rekomendasyon upang mapabuti ito - sa susunod na yugto ng trabaho ng mga mananaliksik.

Ang mga pagtatantya at mga rekomendasyon

Ang pangunahing gawain sa kasong ito - upang bigyang-kahulugan ang mga resulta ng ang mga gawain ng mga analyst. Ang mga resulta ng trabaho ay dapat maidirekta upang matiyak na sila ay maaaring gamitin bilang isang praktikal na tool upang mapabuti ang pag-unlad na diskarte ng bangko. Sila ay dapat maging isang kadahilanan sa ang mga gawain optimization na bumubuo ng loan portfolio management, institusyong pinansyal.

Wastong pag-aaral ng kaukulang parameter katatagan ng bangko at ang kahulugan nito - ang pinaka-mahalagang kondisyon para sa pagtatatag ng competitiveness sa merkado. Ang credit portfolio ng Savings Bank o ng isa pang higanteng ng Russian banking sektor, ay malamang na maging isang sanggunian. Gayunman, na may isang balanseng diskarte sa ang kahulugan ng ang pag-unlad na diskarte ng anumang pinansiyal na institusyon ay maaaring na rin maging isang makabuluhang player sa tulad ng isang lubos na mapagkumpitensya market. Loan portfolio - ay hindi isang set ng mga numero para sa pag-uulat. Ito ay isang tunay na tool para sa pagpapabuti ng pagbabangko modelo ng negosyo.

Assessment ng pampinansyal na mga institusyon ng loan portfolio ay maaaring natupad hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang panloob na istraktura, ngunit din ang mga banyagang manlalaro - tulad ng mga namumuhunan. Of course, na napapailalim sa availability ng access sa may-katuturang mga tagapagpahiwatig. Sa bahaging ito ng competitive pakinabang ng mga bangko na may isang balanseng loan portfolio, ay ipinahayag sa ang kakayahang makatanggap ng malaking pamumuhunan. O - bilang isang pagpipilian - ay may isang kagustuhan sa pagkuha ng access sa mga panlabas na paghiram. Sa kasong ito, potensyal na mga kasosyo sa institusyong pinansyal sa bahagi na ito ay maaari ding maging mga may-akda ng mga rekomendasyon na naglalayong sa pagpapabuti ng Bank na pag-unlad na diskarte, na binuo sa batayan ng ang mga resulta ng pananaliksik sa mga loan portfolio.